Giới thiệu
Giao dịch nổi tiếng với tính biến động mạnh, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử. Các nhà giao dịch thường cố gắng tận dụng các biến động giá và dự đoán chúng.
Một phương pháp phổ biến là sử dụng phân tích kỹ thuật và các chỉ báo biến động giá, chẳng hạn như Average True Range (ATR).
Với nhiều nhà giao dịch, đây là một công cụ hữu ích để hiểu rõ hơn và bổ sung vào bộ công cụ phân tích kỹ thuật của họ.
Average True Range là gì?
Average True Range (ATR) được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật J. Welles Wilder Jr. vào năm 1978 để đo lường biến động giá. Kể từ đó, ATR đã trở thành một trong những chỉ báo biến động giá được biết đến rộng rãi nhất.
ATR hiện nay là một phần quan trọng của các chỉ báo khác giúp xác định hướng chuyển động của thị trường, chẳng hạn như Average Directional Movement Index (ADX) và Average Directional Movement Index Rating (ADXR).
Với ATR, các nhà giao dịch cố gắng xác định thời điểm tối ưu để giao dịch trong các đợt biến động mạnh.
Chỉ báo này tính toán mức giá trung bình của tài sản trong khoảng thời gian 14 ngày. ATR không cung cấp thông tin về xu hướng hoặc hướng giá mà chỉ hiển thị mức độ biến động giá trong giai đoạn đó.
ATR cao cho thấy mức biến động giá lớn, trong khi ATR thấp cho thấy biến động nhỏ.
Khi quyết định mua hoặc bán tài sản trong một giai đoạn, các nhà giao dịch thường cân nhắc mức biến động giá cao hoặc thấp này.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ATR chỉ mang tính chất tham khảo về biến động giá và nên được sử dụng như một công cụ hỗ trợ.
Cách tính Average True Range
Để tính Average True Range, cần xác định True Range (TR) lớn nhất trong một giai đoạn. Điều này bao gồm việc tính toán ba phạm vi và chọn giá trị lớn nhất trong số đó:
- Giá cao nhất trong giai đoạn trừ đi giá thấp nhất.
- Giá trị tuyệt đối (bỏ dấu âm) của giá cao nhất so với giá đóng cửa trước đó.
- Giá trị tuyệt đối của giá thấp nhất so với giá đóng cửa trước đó.
Giai đoạn được chọn có thể thay đổi tùy theo trọng tâm của nhà giao dịch. Ví dụ, với tiền điện tử, giai đoạn có thể là 24 giờ, trong khi với cổ phiếu, giai đoạn thường là một ngày giao dịch.
Để tính ATR trung bình trong một khoảng thời gian (thường là 14 ngày), tổng hợp các TR trong từng giai đoạn, sau đó lấy trung bình đơn giản.
Việc xác định ATR cho phép các nhà giao dịch hiểu rõ hơn về mức độ biến động giá tài sản trong thời gian đó.
ATR thường được hiển thị dưới dạng một đường trên biểu đồ, và khi mức biến động tăng, đường ATR cũng tăng theo.
Tại sao các nhà giao dịch tiền điện tử sử dụng Average True Range?
Các nhà giao dịch tiền điện tử thường dùng Average True Range để ước tính biến động giá trong một giai đoạn nhất định. ATR đặc biệt hữu ích trong thị trường tiền điện tử vì tính biến động cao.
Một chiến lược phổ biến là sử dụng ATR để thiết lập mức chốt lời và dừng lỗ.
Khi sử dụng ATR theo cách này, bạn có thể tránh các biến động nhỏ ảnh hưởng đến chiến lược giao dịch. Nếu đang cố gắng giao dịch theo xu hướng dài hạn, bạn không muốn biến động hàng ngày làm đóng vị thế sớm.
Một phương pháp thường gặp là nhân ATR với 1,5 hoặc 2 để đặt mức dừng lỗ dưới giá vào lệnh. Biến động hàng ngày không nên chạm đến mức dừng lỗ này; nếu có, điều đó cho thấy thị trường đang giảm mạnh.
Nhược điểm của Average True Range
Mặc dù Average True Range mang lại lợi ích nhờ tính linh hoạt và khả năng phát hiện biến động giá, nó cũng có hai nhược điểm chính:
- ATR mang tính chủ quan. Không có giá trị ATR cụ thể nào có thể khẳng định rõ ràng một xu hướng sẽ đảo chiều hay không.
- ATR chỉ đo lường biến động giá, không cung cấp thông tin về hướng giá. Ví dụ, khi ATR tăng đột ngột, một số nhà giao dịch có thể cho rằng nó xác nhận một xu hướng tăng hoặc giảm trước đó, nhưng điều này có thể sai.
Kết luận
ATR là một công cụ quan trọng trong bộ công cụ của nhiều nhà giao dịch để hiểu các mô hình biến động giá.
Với tính biến động là yếu tố then chốt trong giao dịch tiền điện tử, ATR đặc biệt phù hợp cho các tài sản kỹ thuật số.
Điểm mạnh của nó nằm ở sự đơn giản, nhưng hãy lưu ý đến các giới hạn của chỉ báo này nếu bạn quyết định thử nghiệm nó trong hoạt động giao dịch của mình.
