Phân bổ vốn cho các vị trí đầu tư tiền điện tử đã được chứng minh là có tác động tích cực đến hiệu suất của các danh mục đầu tư đa dạng.
Theo một nghiên cứu của cơ quan quản lý tài sản tiền điện tử trang bị cho Iconic Funds và Cryptology Asset Group, khả năng đầu tư tiền điện tử tác động tích cực đến hiệu suất của danh mục đầu tư cắt giảm trên một số mô hình phân bổ tài sản.
Khả năng cải thiện lợi nhuận của các danh mục đầu tư đa dạng này thậm chí còn bất chấp sự biến động của tiền điện tử, đặc biệt là sự cố thị trường gần đây xảy ra vào tháng 5.
Nghiên cứu có tiêu đề: “Tiền điện tử và tỷ lệ Sharpe của các mô hình đầu tư truyền thống” đã kiểm tra những thay đổi trong hồ sơ hoàn vốn rủi ro của một số phương pháp phân bổ danh mục đầu tư do việc bổ sung tài sản tiền điện tử.
Việc kiểm tra lợi tức rủi ro này được thực hiện thông qua việc đo lường những thay đổi trong tỷ lệ Sharpe – thước đo lợi nhuận vượt mức kiếm được khi nắm giữ một tài sản dễ bay hơi – khi các vị trí tiền điện tử được đưa vào các mô hình danh mục tài sản khác nhau.
Với tiền điện tử được cho là một loại tài sản không liên quan, hiệu suất phần thưởng rủi ro của danh mục đầu tư sẽ được cải thiện với việc bổ sung tiền điện tử mặc dù biến động giá biến động rõ ràng của chúng.
Bằng cách giả định một chiến lược đầu tư thụ động, nghiên cứu đã lập bản đồ những thay đổi trong tỷ lệ Sharpe cho các mô hình danh mục đầu tư truyền thống với việc đưa tiền điện tử vào so với chỉ số tham chiếu không có phân bổ tiền điện tử.
Để điều tra tác động của việc tăng vị trí tiền điện tử cho từng mô hình danh mục đầu tư, nghiên cứu cũng đã cân bằng lại việc phân bổ tiền điện tử trên cơ sở 1%, 3% và 5%.
Chi tiết về những phát hiện của mình, nghiên cứu cho biết: “Báo cáo này cho thấy rằng việc bổ sung tiền điện tử vào bất kỳ danh mục đầu tư nào được đề cập có tác động tích cực đến lợi nhuận cũng như hiệu suất phần thưởng rủi ro của danh mục đầu tư,” nói thêm:
“Phát hiện này được giữ vững mặc dù đã có sự điều chỉnh đáng kể trên thị trường tiền điện tử vào đầu năm 2021. Hơn nữa, việc bổ sung nhiều loại tiền điện tử hơn đã dẫn đến lợi nhuận thậm chí còn cao hơn.”
Theo tài liệu, kết quả của nghiên cứu năm 2021 cũng cho thấy sự tin cậy đối với các kết luận được rút ra trong nghiên cứu năm 2020 cho thấy tác động tích cực của việc phân bổ tiền điện tử vào danh mục đầu tư bất chấp sự sụp đổ của thị trường vào giữa tháng 3 (Thứ Năm Đen).
Có liên quan: Phân bổ tiền điện tử của Mr. Wonderful hiện lớn hơn lượng vàng nắm giữ của anh ấy
Tiếp xúc với tiền điện tử đang trở thành một xu hướng quan trọng trong số các nhà đầu tư tổ chức. Như đã báo cáo trước đây của Cointelegraph, một báo cáo gần đây của Ngân hàng Hoa Kỳ cho thấy 20 công ty đại chúng lớn ở Hoa Kỳ có các khoản đầu tư dựa trên tài sản kỹ thuật số đáng kể.
Vào tháng 9, một cuộc khảo sát của tổ chức quản lý đầu tư châu Âu Nickel Digital Asset Management cho biết 62% nhà đầu tư tổ chức toàn cầu không tiếp xúc với tiền điện tử sẽ bắt đầu thâm nhập vào tiền điện tử và blockchain trong vòng 12 tháng tới.
.
